很多人做交易系统时，把回测当成“找信心”的工具，结果只想看到漂亮收益曲线，却不愿面对系统真正的脆弱点。回测真正的价值，不是帮你证明自己聪明，而是尽量在真钱上场前，把胜率、回撤、连续亏损和适用环境这些问题先暴露出来。

但没有经过回测的系统，更像一套未经检验的直觉。回测当然不能保证未来复制历史，但至少能让你知道：这套方法过去在什么条件下有效，在哪些时候最容易失灵。