VaR（Value at Risk）是一种衡量金融资产或投资组合潜在损失的风险管理工具。它估计在给定置信水平下，一定时间内可能遭受的最大损失。VaR模型有助于金融机构评估市场波动对其资产的影响，并制定相应的风险控制策略。